【OPA理論の柱】B-Book的逆転トレードを考察する。機関車の前で小銭を拾うか、そんな彼らから掠め取るか

この記事はOPAの軸となるSA理論について、一般の方にも説明できるように解説しております。

※これらの記事についての掲載は事前にThang氏から監修をいただいており、ややくだけた表現をしながらも、SA理論と本質的には内容が同一となっております。

B-Bookとは?

B-Bookブローカーという言葉を聞いたことはおありかと思います。

これらのブローカーは、顧客の注文をマーケット(LP)に流さず、仮想でトレードをさせる仕組みを提供しています。

あたかも真面目なブローカーのように見せて、裏側で注文をしていないというややグレーな存在です。

こういったやり方を、「顧客の注文を呑む」といった表現をしますが、B-Bookは顧客の注文を呑むばかりでなく、ヘッジトレードをすることでも知られています。

ヘッジトレードとは?

  • 顧客が買いをいれれば、B-Bookは売りをいれる。
  • 顧客が売りを入れれば、B-Bookは買いを入れる。

こういった逆張りポジションを行うのです。顧客の多くは超短期的には利益を上げるため、ブローカーは一時的に

損をします。しかしながらある最後の一点で顧客は爆損をしてしまいます。

その時に逆張りポジションを取っているのがB-Bookですから、爆益となるということです。

ヘッジトレードの利益曲線

したがって、ヘッジ戦略をとるB-Bookは最終的に勝つことになります。

このやり方が汚いのか? というと、これは人間心理の裏を巧妙についた手法でもあり、

また、ユーザーが常に最適戦略を選択して勝てば、B-Bookは壊滅してしまうのですから、

この手法はリスキーでもあるため、ある意味では彼らはギャンブラーでもあります。

しかし現実としてはB-Bookブローカーは長らく存在し、いまだに主要FXブローカーに名前を連ねているため、

”勝てる”手法であるということはほぼ間違いがないでしょう。

なお、X〇などの最大手海外FXブローカーも、こういった方式を採用しているという噂です。

何故勝てる?

個人向けブローカーの内部でエンジニアをしていた経験があるThang氏は、

どのくらいの口座が負けていたかということを具に見ることができました。

そこでは99.7%という驚異的な敗北率が叩き出されていました。

99.7%はさすがに過剰表現であるとして、仮に99%のユーザーが負け、1%のユーザーが勝つとします。

1万人のユーザーが100万円を失う分、それがブローカー側の手元に入るとします。

9900人×100万円=99億円の利益、

100人のユーザーが勝として、1人あたり1000万の利益を獲得するとしても、

10億円の支出になるため、ブローカーの取り分は89億円になります。

なお、統計的には99%以上のユーザーが負けますし、生き残ったユーザーもそこまで利益を上げるかどうかというのはなかなか難しいですから、ブローカーはもっと儲けているかもしれません。

50%のユーザーが勝てば破産する

このようにマーケットは本来50%くらいは勝率がありそうなものの、不可解なひずみにより、常に大多数が負けているのが現実です。

そもそも個人投資家で50%程度の生存者がいるとすれば、B-Bookブローカーという概念さえ存在しないでしょう。

この不可解なひずみが人間心理のなせる業でもあり、無益なEAやストラテジの蔓延でもあります。

OPA(SA)が形としたもの

SA理論、そしてOPAが追求したものが、この大衆と逆のトレードということです。

大衆と逆という指標に何を用いるか、心理的戦略は何か、ということを突き詰めたものが

OPAというEAとなり凝縮されているということになります。

SAが指標としたものが、マーケットセンチメント。

大多数が常に、あるいはいずれは敗北するというルールに従えば、大衆の動きの逆を張るというのが利益につながるわけです。

ちびちび負けて最後に獲る

小口投資家が何で負けるかといえば、ハイレバ投資による大きな逆行の経験です。

サイドウェイマーケット(レンジ相場)で退場するということは比較的少ないはずであり、

最終的には強いトレンドの発生が投資の失敗をいざないます。

その投資の失敗がつぶさに現れるのが、S/L比率であるのですが、

本論の詳細は、SA(Sentiment Analysis)本論に譲るとします。

SA(OPA)作者の彼が、晒されるリスクに対して最大限の警戒を敷いていたのは、

我々のカモである大衆の短~中期の利益が、OPAにとっては損失になるからです。

B-Bookのヘッジトレードを想像していただければ、より分かるのではないかと思います。

マーケットの女神は誰に微笑む?

かなり極端な話をすれば、投資の本質はB-Bookトレードにあるといっても過言ではなく、それを体現したのがOPAとも言えます。

B-Bookが確固たる地位を占めている以上、OPAもまた最大級の利益をもたらすものとして、自信を持っている次第です。

確かに短期的にはマイナスを計上することがあるかもしれません。しかしそれは倍返しへの大いなる布石なのです。

皆様も、よく思い返してみてください。

ちびちび利益を出したことがあって、最後に爆損をこいたことがあるでしょう?

私も沢山その経験はしてきました。

ちびちび勝つことは楽しくて、ちびちび負けることは苦しい。

しかし最終的にはその苦楽が逆転する、それがOPAなのです。

機関車の前で小銭を拾うか、そんな彼らから掠め取るか

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