【最強理論】OPAのベースとなるSA理論-Sentiment Analysis-が5分でわかる!SA入門

史上最高傑作ではないかと国内外から評価されているシステム、OPAですが、このベースとなるSA理論(Sentiment Analysis、感情分析)が2分でわかるように、私見を交えながら、最も分かりやすい解説をしていきたいと思います。

Sentiment Analysisより

実はSentiment Analysisの冒頭には、私たちの常識を覆す全てが集約されています。早速見ていきましょう。

私は証券会社でFXディーラーとして働いていたとき、疑問に感じたことがある。

「なぜ負けトレーダーの割合はこんなにも高いのか。ゼロサムゲームであるはずのこの世界で、こんなことはとても考えられない」

この問いかけが、ディーリングにおける究極解に至る始まりの一歩だった

もし誰かが大げさにこのような警鐘を鳴らそうとしよう。

「小口トレーダーの99%以上は、大口に食いつぶされるか、その戦略的失敗、また依存的な狂信取引により、完全に資産を失うことになるであろう」

確かに大げさであるが、私には全く響かない――なぜならそれは、あまりにも当たり前すぎるからだ。

それはなぜか。私は現に観てきたからだ。私のブローカーで開かれた15,000以上のアカウントのうち、つねにアクティブなのは、わずか200-300のアカウントであるということを。

アカウントの残りの部分は非アクティブである。これはつまり破産状態にあるということ。そしてアクティブな200-300の口座のうちに利益を上げているのもまたごくわずかである。

詳しい数字は秘密保持上お伝えすることはできないが、例えば50口座のみが利益を上げていたとしよう。すると勝率はわずか0.3%*なのである。つまり99.7%の人間が負けているということになる。

そう、「99%負ける」という表現よりももっとひどい事実が、この世界には存在しているのだ。

―Sentiment Analytis序文、一部改訳
*50÷15000=0.0033≒0.3%

伝説のマーケット理論書である本書が追及したテーマは、とても常識では捕捉できない超常現象でした。

そして約100ページにわたる考察でその理論を解き明かすのですが、その結論を早速、次にお伝えいたします。

大衆の逆の取引をする奴が残る

SAではこの大衆の「Sentiment(感情)」を「Analysis(分析)」することで、このメカニズムを解き明かしていくわけですが、結論はわりかしシンプル。そんなに深刻に考えなくても導き出せる結論だったりします。

「0.03%の取引をするヤベー奴は何者か」ということを考えればいいのです。

こいつらが普通の取引をしているとはとても思えませんよね。じゃあ普通じゃない取引って何だろう?

といって最初に思いつくのは、「大衆の逆を突くトレード」とうことですかね。

一理ありそうです。

ただし、「買いのときに売る」「売りのときに買う」とは違う

しかし、「上がりそうだから売る」「下がりそうだから買う」というように、トレードを逆にしても、

大衆の逆とはなりません。「逆」というのは、大衆心理、センチメントの逆を突くことなのです。

マーケット理論の論文の表題に「感情分析」と筆者が用いたのは、何よりも感情が重要だからに他なりません。

実は、本当のことを言えば、どんなシステムを使ってもそれなりに勝てます。
RSIやローソク、ボリンジャーバンド、移動平均線など、まあテクニカル分析をすれば
ある程度の勝率は叩き出せるでしょう。

というかあんなにアナリスト口をそろえて言っているてテクニカル指標で勝てないなんて訳がない。
少なくとも50%以上は勝てるはずです。

では多くの人がそれなりに真面目に取り組み、普通に考えたら50%以上のマーケットエッジ(期待値上勝てる取引)を獲得してゆく中で、結果として0.3%しか生存できないというのはなぜなのか。

それが「感情」だというのです。
期待と逆の動きになった時に人間がおおよそ見せる反応にこそ、全てが集約されているのです。

100連勝した人間は1回の負けも認めたがらない、しかしそれゆえに破滅する。
こういう人はコロナショックのときにもよく現れましたが、負け方が非常にまずいのです。
単純に言えば損切できず、そのまま一方的な相場に持って行かれてすべてを失ってしまうということ。
99.7%の人間がこれで負けるというのが、厳然たる事実です。

では負けトレーダーは何か人間的欠陥があるのかと言えば、全くそうではありません。
全ては行動心理学(行動経済学)によって描写される人間のごく普通のふるまいに過ぎないのです。
本能、あるいは生理現象、と言ってもいいかもしれません。

ちなみに個人投資家はまず負けるという前提に立って経営しているブローカーがあります。
B-Bookブローカーというのですが、B-bookは、ざっくり言えば、顧客の口座を実際にマーケットに流さず(呑み)、破滅したときに証拠金を総取りするという経営スタイルを用いています。どうせ負けるのだからマーケットに流す意味はなく、また払うにしてもたった0.3%に対して補償をすればいいだけなので、収支は圧倒的にプラスになります。
勝った顧客に還流されなければ悪質ですが、還流されれば悪いとも言い切れないというのが憎いところです。

勝つにはどうしたらいいか

では勝つにはどうしたらいいか?
その究極解は以下になります。

  • 損切りを浅めに、利確を深めにする

トレード手法は何でもいい、でも死ぬな。
コツコツ負けて思いっきり勝て、ほとんどの人間が逆で死ぬんだから!

ただ正直、響かないとは思う

「損勝利大」という言葉はたぶん皆さんも腐るほど耳にしてきたと思いますし、正直そんなに響かないと思います。

ただまあ、皆さんが99.7%になったとしても、0.3%である勝ち組は何ら損をしないのですから、これが響こうがそうでなかろうが、全くどっちでもいいのです。

投資の真理というのは高額な商材や投資詐欺、また大衆を扇動するSNSには存在していません。

もっとも、数時間の動画や数万文字の文章で語られる内容では、その場しのぎのエッジトレードはできますが、「一生死なない」という対策にはなり得ません。

テクニカルなんて、そんなのは21EMA144EMAをチャートに引いたら大体のことは何とかなります。

本当は、テクニカルやファンダメンタルといった小手先の話ではなく、「死ぬか・生きるか」の話にこそ投資のすべてを集約させなければならないのです。

SAは奥が深いロジックではありますが、追求しているのは最後に残るための手法であります。

もしも私たちがB-Bookブローカーなら?

それを自動システム化したのがOPAであり、B-Book的ふるまいをすると考えてもいいかもしれません。

これをお読みの中には、すでにOPAに参加されている方もいるでしょう。
作者は常々リスクのことを言っているのですが、それの意図することは、もし自分たちがB-Bookブローカーだと仮定すればわかるかもしれません。

そう、顧客はせっせと小銭を稼いでます。この時多くのB-Bookはヘッジトレードという、顧客と逆のポジションを持つトレードを行います。
彼らが儲けている間は、私たちは負けます。しかしひとたび、彼が大爆死を遂げたときに、途轍もない利益が上がるのです。

このように、B-Bookブローカーサイドのロジックを準用していると考えると、SAやOPAの興味深さ、そしてOPAのリスク管理の重要性が少しは分かりやすくなったのではないでしょうか。

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わずか20日で6%のプロフィットをたたき出す、マーチン・グリッド・トラリピ等ではない完全無欠のシステムが完成しつつあります。

私たち開発チームはこのEAに全ての魂を注ぐつもりです。現在最後の仕上げに向け、開発調整中です。

動意の低い12月の相場で、12月10日から20日足らずの稼働で+1000pipsを稼ぎ出そうとしています。

このシステムはSentiment Analysis理論を完全継承したシステムであり、もはやB-bookブローカーの利益構造の究極ともいえるでしょう。

低リスクでの複利運用試算です。

私たちは更なる高みを目指すことができるでしょう。乞うご期待。

詳しい情報を得られたい場合は、テレグラムのチャンネル登録をよろしくお願いいたします。

最後の戦いが始まる。

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